Wyjaśnienie teorii fal Elliotta

Teoria fal Elliotta zawsze była jedną z najbardziej kontrowersyjnych metod analizy rynku. Pomimo swojej wielowiekowej historii, teoria ta jest nadal mocno kwestionowana w środowisku naukowym.

Wzór Elliott Wave to złożona struktura, która definiuje zachowanie rynku finansowego. Jest to matematyczna interpretacja wykresu za pomocą podstawowych formacji falowych i bez uwzględniania dodatkowych czynników fundamentalnych lub technicznych.

Teoria fal Elliotta jest pod silnym wpływem teorii Dow, która opisuje fazy ruchu każdego trendu rynkowego, z uwzględnieniem korekt. Teoria Ralpha Elliotta wyraża teorię Dow tylko w sposób matematyczny, używając obliczeń falowych.

Jak to działa?

Zgodnie z teorią fal Elliotta ruch na rynku ma charakter cykliczny. Powtarzające się cykle nazywane są falami. Fala głównego trendu składa się z pięciu małych fal. Każdą z tych fal można dalej rozłożyć na pięć oddzielnych fal. Kiedy pojawia się trend, pojawiają się trzy fale impulsowe, które poruszają się w kierunku trendu i dwie fale korekcyjne.

Na pierwszy rzut oka koncepcja matematyczna stojąca za regułami Elliotta Wave wydaje się naciągana i nie odpowiada rzeczywistemu zachowaniu rynkowemu. Ale jeśli spojrzysz na to w kategoriach wczesnych badań rynkowych Dow Jones, zobaczysz, że w ramach trendu są co najmniej dwie duże korekty, które poruszają się w przeciwnym kierunku do trendu. I prędzej czy później każdy trend traci impet, skręcając lub odwracając.

Uwaga: podczas gdy Elliott zidentyfikował pięć trendów; obecnie badacze teorii fal mówią o 8-13 wzorach fal, które dokładniej opisują zachowanie rynku i biorą pod uwagę ruchy boczne notowań kryptowalut.
Obliczanie długości fali, w odniesieniu do wykresu notowań kryptowalut, jest regulowane ścisłymi wzorami matematycznymi. Poniższa tabela wyraźnie pokazuje wzorce długości fal. Ale jednocześnie powinieneś zrozumieć, że możliwe są znaczne odchylenia współczynnika wagi, jeśli chodzi o handel falami Elliotta w czasie rzeczywistym.

Teoria fal Elliotta, podobnie jak inne metody analizy technicznej, ma nie tylko korzenie matematyczne, ale także psychologiczne. Psychologia rynku mówi, że po każdym trendzie wzrostowym następuje trend spadkowy, który wiąże się ze zmianą nastrojów rynkowych i nie ma nic wspólnego z przegrzaniem rynku.

To stwierdzenie jest szczególnie prawdziwe w przypadku kryptowalut, ponieważ w przeciwieństwie do aktywów fiducjarnych nie zależą one w dużym stopniu od fundamentalnych czynników wspierających, które mogą zakotwiczyć cenę, a tym samym zmniejszyć amplitudę fal.

Opis fal

Zgodnie z teorią fal Elliotta fale dzielą się na dwa typy:

1. Fale impulsowe, które poruszają się zgodnie z trendem.
2. Fale korygujące, które poruszają się pod prąd.

Pierwsza fala jest impulsywna. Stanowi podstawę trendu i charakteryzuje się prawie całkowitym brakiem szumów korekcyjnych. Reprezentuje niedźwiedzia lub hossę. Ma niską zmienność w pojedynczej świecy, z gwałtownym wzrostem amplitudy zamkniętych transakcji. Mogą jednak również wystąpić wybicia kluczowych poziomów i luki między otwieraniem i zamykaniem świec.

Druga fala to ostra fala korekcyjna. Ma dużą amplitudę i występuje, gdy rynek wycofuje się z „podbitych” pozycji. Cofnięcie może być tak silne, że spowoduje powrót kwotowań kryptowalut do poprzednich poziomów klucza. Jednak ten spadek nie jest w stanie przebić się przez poziomy oporu, które wcześniej działały jako poziomy wsparcia dla trendu. Z psychologicznego punktu widzenia druga fala odzwierciedla chęć inwestorów i konserwatywnych handlowców fal Elliotta do osiągania zysków.

Trzecia fala to fala impulsowa, wykazująca największą siłę trendu (zarówno pod względem amplitudy, jak i czasu trwania). Pamiętaj, że ta fala nigdy nie może być najkrótsza! Na wykresie świecowym nie ma luk. Ruch przyspiesza wykładniczo. Trzecia fala może być prawie półtora raza większa niż pierwsza. Od strony psychologicznej jest to przejaw nastrojów trendowych wśród większości graczy rynkowych.

Czwarta fala to korekta boczna (do 30% wielkości fali trzeciej). Biorąc pod uwagę tło psychologiczne, fala ta pokazuje, że ci gracze, którzy wcześnie przewidują koniec trendu i chcą realizować zyski, odchodzą. Ruch ten obejmuje dużą liczbę małych ruchów w obu kierunkach, które czasami są interpretowane jako początek trendu bocznego.

Fala piąta (impulsywna) reprezentuje znaczącą zmianę w cytatach o małych poziomach głośności. Psychologiczne wyjaśnienie tego ruchu jest takie, że większość graczy (kupujących) już zamknęła swoje pozycje, ale rynek nadal jest optymistyczny.

Po pięciu falach trendu następuje typowa dla stagnacji rynkowej formacja korekty ABC:

Fala A (impulsowa) : małe objętości; charakterystyka tej fali jest zbliżona do pierwszej fali, ale w przeciwnym kierunku (z tendencją spadkową).

B-Wave (korekta) : małe ruchy korekcyjne z dużymi wolumenami handlowymi, określające walkę między bykami a niedźwiedziami.

Fala C (impulsywna) : podobna w charakterystyce do trzeciej fali, ale znowu w przeciwnym kierunku.

Korzyści

• W przeciwieństwie do klasycznej teorii trendu, teoria fal Elliotta ma wiele niezaprzeczalnych zalet.
• Identyfikując „trzecią falę”, można nie tylko określić ruch, ale także punkt wejścia.
• Korzystając z oscylatora fal Elliotta, możesz łatwo znaleźć, gdzie kończy się 5. fala, a zaczyna fala A.
• Teoria ta jest łatwo skalowalna do dowolnego przedziału czasowego. Ale korzystając z teorii fali Elliotta, zalecamy rozpoczęcie od jednogodzinnej ramy czasowej.

A na dodatek teoria Fali Elliotta jest idealnym sposobem na określenie nie tylko istnienia trendu, ale także jego siły (gdy powstaje stabilny ruch).

Niedogodności

• Przeciwnicy oferują szereg poważnych argumentów, dlaczego powinieneś unikać korzystania z tej teorii.
• Teoria fal jest łatwa do zaobserwowania z perspektywy historycznej, ale trudno ją zastosować na dzisiejszych rynkach na żywo.
• Fale impulsów można rozciągnąć w czasie, co oznacza, że niektórzy gracze odejdą przed zakończeniem ruchu.
• W ramach dużej fali jest kilka małych, co może prowadzić do błędnej interpretacji wykresu.

Ponadto nie należy zapominać, że uzyskane wyniki mogą być trudne do interpretacji, a ogólna analiza może być również skomplikowana z powodu szumu rynkowego.

Potwierdzenia na wykresie Bitcoin

Teoria fal Elliotta jest łatwa do zaobserwowania z perspektywy historycznej. Wykres Bitcoin/USD 2013-2020 udowadnia, że ta teoria naprawdę działa. Podczas skalowania wykresu do tygodniowych ram czasowych można wyraźnie zidentyfikować kilka 8-falowych formacji.

Teoria fal Elliotta okazała się skuteczna w analizie Bitcoina, ponieważ wszystkie główne próby przewidywania ruchów cen były dokładne. Warto jednak wspomnieć, że traderzy, którzy używają fal Elliotta do przewidywania ceny, mylili się z interwałami czasowymi.

Wynik

Fale Elliotta mają złożoną strukturę matematyczną, w której istotna jest duża precyzja. Dlatego lepiej jest używać teorii fal Elliotta w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej.

Niestety, podobnie jak w przypadku innych wczesnych zmian w technicznej analizie rynku, korzystając z teorii Elliotta, należy wziąć pod uwagę zjawisko „niepowtarzalności”. Oznacza to, że w podobnych warunkach wyniki analizy mogą całkowicie różnić się z historycznego punktu widzenia.