Торгівля в шорт за допомогою ковзних середніх

Ковзні середні (англ. Moving Average, MA) — це найпопулярніший індикатор в трейдингу. Вперше його застосували у роки Другої світової війни. Авторами Moving Average вважаються Річард Дончіан та Джон М. Херст. Нині є кілька основних різновидів ковзних середніх, які можна використовувати та тестувати на EXMO Margin.

Суть цього індикатора полягає у визначенні напряму тренду та його згладжуванні. При розрахунку ковзної середньої використовують математичне усереднення ціни будь-якого інструменту за вибраний період.

Просте ковзне середнє (SMA) розраховується так: сума цін закриття активу за певну кількість періодів поділяється на кількість періодів.

Побудова позиції шорт на основі перетину ковзної середньої

В основу цієї стратегії закладено просту торговельну ідею — визначити тренд. Як тільки на денному графіку ціна опускається нижче середньої ковзної, відкривається позиція шорт зі стопом за локальну вершину. Згодом трейдер отримує прибуток щонайменше 1 до 3. Нестача стратегії в тому, що MA добре показує себе на трендовому русі, але під час консолідації можуть спрацювати стоп-ордери. Перетин ковзної середньої зазвичай використовують на денних або тижневих графіках з великим періодом: 50, 100, 150, 200 та ін.

Якщо трейдер відкрив позицію за цим сигналом, і ціна пішла у сприятливий для нього бік, то вдалим буде добір обсягу вже наявної позиції. Тут допоможе та ж MA. Коли ціна дотична до ковзної середньої знизу вгору і не пробиває її, хорошим рішенням стане добір позиції з невеликим зсувом стопу вниз. Такі рівні виступають опором ціни, тож є висока ймовірність продовження низхідної тенденції.

Перетин ковзної середньої для внутрішньоденних трейдерів

На денному графіку внутрішньоденний трейдер спостерігає перетин ковзної середньої зверху вниз. Зазвичай у таких точках усередині дня спостерігається підвищений обсяг, яким може скористатися короткостроковий трейдер для успішної угоди.
У момент перетину MA трейдер відкриває дрібні таймфрейми, на яких вибирає сприятливу точку входу з помірним ризиком та ловить непоганий імпульсний рух униз.

Денний графік

15-хвилинний графік

Перетин двох і більше ковзних середніх

Ця стратегія передбачає відкриття позиції шорт, коли коротка MA перетинає довгу зверху донизу. У цьому випадку трейдер шукає оптимальну точку і ставить стоп вище за локальну вершину. Поєднання кількох MA набагато частіше використовується трейдерами, тому що дає сильні сигнали для відкриття позиції.
Таку стратегію застосовують з двома ковзними середніми. Популярне поєднання MA з періодами 10, 50 та 200 на одному графіку. 10 MA і 50 MA використовують для спостереження перетинів, а 200 MA — як рівень, за який можна поставити стоп.

Відрив ціни від ковзної середньої

Приклад не є точним сигналом для розвороту ринку, але така ситуація змушує трейдера засумніватися у подальшому бичачому тренді. Цей сигнал можна використовувати як попередження про розворот ціни. Відкривати шорт на підставі відриву ціни від MA може бути небезпечно, оскільки велика ймовірність втратити капітал. Краще почекати поки ціна перетне ковзну середню зверху вниз, для сильнішого сигналу. Або комбінувати MA з осциляторами та свічковим аналізом.
У будь-якому випадку такий сигнал краще пам’ятати та бути готовим до розвороту тренду.

Висновок

Ковзна середня — популярний у світі варіант «усереднення» руху ціни. Він входить до безлічі стратегій, застосовується сам собою і є одним із ключових інструментів трейдера. Ковзну середню використовують як великі хедж-фонди, так і трейдери з невеликим капіталом. В EXMO Margin трейдер з легкістю може підібрати MA, яка доповнить його торгову систему і принесе максимальний прибуток.

• Приєднуйтесь до чату EXMO Margin, де ми обговорюємо новини платформи та ринку з професійними трейдерами Ігорем Порохом та Олегом Федишиним.
• Підписуйтесь на Telegram-канали спотової та маржинальної платформ EXMO.
• Запускайте Telegram-бот для участі у щоденних розіграшах призів.

Здійснюйте успішні угоди та заробляйте більше з маржинальною платформою EXMO!