Пояснення теорії хвиль Елліота

Хвильова теорія Елліота завжди була одним із найбільш суперечливих методів аналізу ринку. Незважаючи на багатовікову історію, ця теорія досі викликає серйозні суперечки в науковому співтоваристві.

Патерн хвилі Елліота – це складна структура, яка визначає поведінку фінансового ринку. Це математична інтерпретація діаграми за допомогою основних хвильових моделей і без урахування додаткових фундаментальних або технічних факторів.

Теорія хвиль Елліота перебуває під великим впливом теорії Доу, яка описує фази руху кожного ринкового тренду з урахуванням корекцій. Теорія Ральфа Елліота виражає теорію Доу лише математичним способом, використовуючи хвильові обчислення.

Як це працює?

Відповідно до хвильової теорії Елліота, рух ринку є циклічним. Цикли, які повторюються, називають хвилями. Хвиля великого тренда складається з п’яти малих хвиль. Кожну з цих хвиль можна далі розкласти на окремі п’ять хвиль. Коли з’являється тренд, є три імпульсні хвилі, які рухаються в напрямку тренду, і дві коригувальні хвилі.

На перший погляд, математична концепція правил хвилі Елліота здається надуманою і не відповідає реальній поведінці ринку. Але якщо ви подивитеся на це з точки зору раннього дослідження ринку Dow Jones, ви побачите, що всередині тренду є принаймні дві основні корекції, які рухаються в протилежному напрямку. І рано чи пізно кожна тенденція втрачає свій імпульс, повертаючись або повертаючись назад.

Зверніть увагу: у той час як Елліотт визначив п’ять трендових хвиль; У наш час дослідники хвильової теорії говорять про 8-13 хвильових моделей, які точніше описують поведінку ринку та враховують бічні рухи котирувань криптовалюти.
Розрахунок довжини хвилі по відношенню до діаграми котирування криптовалюти регулюється суворими математичними формулами. У таблиці нижче чітко показано моделі довжини хвилі. Але, в той же час, ви повинні розуміти, що можливі значні відхилення вагового коефіцієнта, коли мова йде про торгівлю хвилею Елліота в реальному часі.

Хвильова теорія Елліота, як і інші методи технічного аналізу, має не тільки математичні, а й психологічні корені. Ринкова психологія стверджує, що після кожного висхідного тренду виникає спад, який пов’язаний зі зміною настроїв ринку і не має нічого спільного з перегріванням ринку.

Це твердження особливо вірно для криптовалют, оскільки, на відміну від фіатних активів, вони не залежать від фундаментальних підтримуючих факторів, які можуть закріпити ціну і, отже, зменшити амплітуду хвиль.

Опис хвиль

Згідно з теорією хвиль Елліота, хвилі поділяють на два типи:

1. Імпульсні хвилі , які рухаються разом із трендом.
2. Коригувальні хвилі , які рухаються проти тренду.

Перша хвиля імпульсивна. Він становить основу тренду і характеризується майже повною відсутністю коригувального шуму. Він уособлює ведмежий або бичий ринок. Має низьку волатильність в окремій свічці, з різким збільшенням амплітуди закритих угод. Однак також можуть бути прориви ключових рівнів і розриви між відкриттям і закриттям свічок.

Друга хвиля – гостра коригувальна хвиля. Він має велику амплітуду і виникає, коли ринок відступає з «завойованих» позицій. Відкат може бути настільки сильним, що поверне котирування криптовалюти до попередніх ключових рівнів. Однак цей відкат не здатний пробити рівні опору, які раніше діяли як рівні підтримки для тренду. З психологічної точки зору, друга хвиля відображає бажання інвесторів і консервативних трейдерів хвилі Елліота отримати прибуток.

Третя хвиля є імпульсивною хвилею, що демонструє найбільшу силу тренду (як за амплітудою, так і за тривалістю). Пам’ятайте, що ця хвиля ніколи не може бути найкоротшою! На графіку свічників немає пробілів. Рух прискорюється експоненціально. Третя хвиля може бути майже в півтора рази більшою за першу. З психологічної точки зору це є проявом трендових настроїв у більшості гравців ринку.

Четверта хвиля – бічна корекція (до 30% від розміру третьої хвилі). З огляду на психологічний фон, ця хвиля показує, що ті гравці, які передбачають рано кінець тренду і бажають отримати прибуток, йдуть. Цей рух включає велику кількість невеликих рухів в обох напрямках, які іноді інтерпретуються як початок бічного тренда.

П’ята хвиля (імпульсивна) являє собою значну зміну котирувань з невеликими рівнями обсягу. Психологічне пояснення цього руху полягає в тому, що більшість гравців (покупців) вже закрили свої позиції, але ринок все ще оптимістичний.

П’ять хвиль трендів супроводжуються шаблоном корекції ABC, який є типовим для стагнації ринку:

А-хвиля (імпульсивна) : невеликі обсяги; характеристики цієї хвилі подібні до характеристик першої хвилі, але в протилежному напрямку (показуючи спадний тренд).

B-Wave (коригувальний) : невеликі коригувальні ходи з великими обсягами торгів, що визначають боротьбу між биками та ведмедями.

C-хвиля (імпульсивна) : подібна за характеристиками до третьої хвилі, але знову в протилежному напрямку.

Переваги

• На відміну від класичної теорії слідування тенденцій, теорія хвиль Елліота має ряд незаперечних переваг.
• При виявленні «третьої хвилі» можна визначити не тільки рух, а й точку його входу.
• Використовуючи осцилятор хвилі Елліота, ви можете легко знайти, де закінчується 5 хвиля і починається хвиля А.
• Теорію легко масштабувати на будь-які часові рамки. Але при використанні теорії хвилі Елліота ми рекомендуємо починати з одногодинного періоду.

Крім того, теорія хвиль Елліота є ідеальним способом визначення не тільки існування тенденції, але й її сили (коли формується стабільний рух).

Недоліки

• Опоненти пропонують низку серйозних аргументів, чому слід уникати використання цієї теорії.
• Хвильову теорію легко спостерігати з історичної точки зору, але її навряд чи можна застосувати до сучасних ринків.
• Імпульсні хвилі можуть бути подовжені в часі, що означає, що деякі гравці підуть до того, як рух закінчиться.
• У межах великої хвилі є кілька малих, що може призвести до неправильної інтерпретації діаграми.

Крім того, не варто забувати, що отримані результати можуть бути складними для інтерпретації, а загальний аналіз також може бути ускладнений через шум ринку.

Підтвердження на діаграмі Bitcoin

Теорію хвиль Елліота легко спостерігати з історичної точки зору. Діаграма Bitcoin/USD 2013-2020 доводить, що ця теорія дійсно працює. При масштабуванні діаграми до тижневих таймфреймів можна чітко визначити кілька 8-хвильових моделей.

Хвильова теорія Елліота виявилася ефективною для аналізу біткойнів, оскільки всі основні спроби передбачити рух ціни були точними. Але варто зазначити, що трейдери, які використовують хвилі Елліота для прогнозування ціни, помилялися з часовими інтервалами.

Результат

Хвилі Елліота мають складну математичну структуру, де велика точність має життєво важливе значення. Тому теорію хвиль Елліота краще використовувати в поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу.

На жаль, як і в будь-яких інших ранніх розробках технічного аналізу ринку, при використанні теорії Елліота необхідно враховувати феномен «неповторності». Це означає, що за схожих умов результати аналізу можуть повністю відрізнятися з історичної точки зору.