Risk/Reward у трейдингу

Новачки часто шукають торгові стратегії, які з більшою ймовірністю принесуть прибуткові угоди. Це заважає їм спостерігати правильне співвідношення ризику до прибутку (Risk/Reward). У той час, як правильне співвідношення R/R здатне утримати трейдера в зеленій зоні PnL. Навіть якщо з 10 трейдів лише 3 виявилися прибутковими.

Співвідношення ризику та прибутку (Risk-to-Reward Ratio, R/R) – це показник, який використовується для оцінки відносин між потенційним прибутком і потенційним збитком в інвестиціях або торгівлі.

Приклад розрахунку

Для обчислення R/R можна використати цю формулу:

Ризик прибутку = ціна входу — стоп-лос / цільова ціна — ціна входу

Ідеальне співвідношення R/R для трейдерів – 1:2, 1:3 та більше.

Якщо пояснювати простими словами, то на кожному доларі ризику трейдер має заробляти $2, $3 та більше.

Наприклад, ви відкрили довгу позицію в парі BTC/USDT по $20 000 і поставили стоп на $19 500. Ваш ризик становить 500 поінтів, при дотриманні співвідношення R/R 1:3 ваш таргет має бути як мінімум 1500 поінтів і вище. Тобто фіксувати позицію трейдер повинен вище за $21 500. Він обчислює розмір свого стопу і множить його на 2 і більше (якщо ваш R/R становить 1:5, то множте на 5).

Навіщо потрібен R/R

R/R дозволяє оцінити, чи варто ризикувати грошима і наскільки більшим має бути потенційний дохід, щоб компенсувати можливі втрати в угоді. Він також дозволяє визначити, наскільки ефективно трейдер управляє ризиками у своїй торгівлі. З іншого боку, дотримання R/R може перекрити невдалі угоди.

Дві угоди зі співвідношенням 1:3 та одна угода 1:4 перекриває 10 невдалих трейдів.

Застосовувати співвідношення ризику до прибутку можна і потрібно в будь-якій торговій стратегії. Це є основою основ. Навіть у найприбутковіших і найзнаменитіших трейдерів профітні угоди становлять близько 35%, але завдяки правильному R/R вони отримують високий прибуток і з такою статистикою.

Проте не варто зациклюватися на співвідношенні 1:2 або 1:3 і так далі, трейдинг – це гра ймовірностей, тому якщо ваш R / R був 1:1, але з високою часткою профітного трейду, то не варто пересиджувати. Дуже часто у прагненні показати високий R/R трейдери не фіксують позиції вчасно, і ціна розгортається не в їхній бік.

Висновок

Чим вище співвідношення ризику та прибутку, тим краще. Тому що воно вказує на те, що можливий прибуток буде вищим від потенційних збитків. Таким чином, при використанні R/R інвестори та трейдери прагнуть угод з високим R/R, щоб збільшити ймовірність прибуткової торгівлі в довгостроковій перспективі.